Programa del Curso

Introducción

  • Diferencia entre el aprendizaje estadístico (análisis estadístico) y el aprendizaje automático
  • Adopción de tecnología y talento de aprendizaje automático por parte de las compañías financieras

Comprender los diferentes tipos de aprendizaje automático

  • Aprendizaje supervisado vs aprendizaje no supervisado
  • Iteracion y evaluacion
  • Diferencia de sesgo-varianza
  • Combinando el aprendizaje supervisado y no supervisado (aprendizaje semi-supervisado)

Comprensión de los lenguajes y los juegos de herramientas de aprendizaje automático

  • Código abierto vs sistemas y software propietarios
  • Python vs R vs Matlab
  • Bibliotecas y marcos

Comprender las redes neuronales

Comprender los conceptos básicos en finanzas

  • Entender el comercio de acciones
  • Comprender los datos de la serie temporal
  • Comprender los análisis financieros

Estudios de casos de Machine Learning en Finanzas

  • Generación de señales y pruebas
  • Ingeniería de funciones
  • Artificial Intelligence Algorithmic Trading
  • Predicciones cuantitativas de comercio
  • Robo-Advisors para la gestión de cartera
  • Gestión de riesgos y detección de fraude
  • Suscripción de seguros

Práctica: Python para el aprendizaje automático

  • Configurando el espacio de trabajo
  • Obtención de bibliotecas y paquetes de aprendizaje automático Python
  • Trabajando con pandas
  • Trabajando con Scikit-Learn

Importación de datos financieros en Python

  • Usando pandas
  • Usando Quandl
  • Integrando con Excel

Trabajando con datos de series de tiempo con Python

  • Explorando tus datos
  • Visualizando tus datos

Implementación de análisis financieros comunes con Python

  • Devoluciones
  • Moviendo Windows
  • Cálculo de volatilidad
  • Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)

Desarrollar una estrategia de negociación algorítmica usando Aprendizaje automático supervisado con Python

  • Comprender la estrategia de comercio de impulso
  • Comprender la estrategia de reversión de operaciones
  • Implementando su Estrategia Comercial de Promedios Móviles Simples (SMA)

Backtesting su estrategia de comercio de aprendizaje automático

  • Aprendizaje de trampas trampa
  • Componentes de su backtester
  • Usando las herramientas de backtesting de Python
  • Implementando tu backteter simple

Mejora de su estrategia de comercio de aprendizaje automático

  • KMeans
  • K-Nearest Neighbors (KNN)
  • Árboles de clasificación o regresión
  • Algoritmo genético
  • Trabajando con Portafolios Multi-Símbolo
  • Usando un Marco de Gestión de Riesgos
  • Uso de backtesting controlado por eventos

Evaluar el rendimiento de la estrategia de comercio de aprendizaje automático

  • Usando la relación de Sharpe
  • Cálculo de una reducción máxima
  • Uso del índice de crecimiento anual compuesto (CAGR)
  • Medición de la distribución de las devoluciones
  • Uso de métricas de nivel comercial
  • Resumen

Solución de problemas

Observaciones finales

Requerimientos

  • Experiencia básica con la programación de Python
  • Familiaridad básica con estadísticas y álgebra lineal
 21 horas

Número de participantes



Precio por participante

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