Temario del curso
Resumen del Financial Toolbox de MATLAB
Objetivo: Aprender a aplicar las diversas características incluidas en el Financial Toolbox de MATLAB para realizar análisis cuantitativos para la industria financiera. Adquirir el conocimiento y la práctica necesarios para desarrollar eficientemente aplicaciones del mundo real que involucren datos financieros.
- Asignación de activos y optimización de carteras
- Análisis de riesgos y rendimiento de la inversión
- Análisis de renta fija y valoración de opciones
- Análisis de series temporales financieras
- Regresión y estimación con datos faltantes
- Indicadores técnicos y gráficos financieros
- Simulación de Monte Carlo de modelos SDE
Asignación de activos y optimización de carteras
Objetivo: realizar la asignación de capital, la asignación de activos y la evaluación de riesgos.
- Estimar los momentos de los rendimientos y rendimientos totales de los activos a partir de datos de precios o rendimientos
- Calcular estadísticas a nivel de cartera, como la media, la varianza, el valor en riesgo (VaR) y el valor en riesgo condicional (CVaR)
- Realizar la optimización y análisis de carteras con restricciones de media y varianza
- Examinar la evolución temporal de las asignaciones de carteras eficientes
- Realizar la asignación de capital
- Contabilizar los costos de rotación y transacción en problemas de optimización de carteras
Análisis de riesgos y rendimiento de la inversión
Objetivo: definir y resolver problemas de optimización de carteras.
- Especificar un nombre de cartera, el número de activos en un universo de activos y los identificadores de los activos.
- Definir una asignación inicial de la cartera.
Análisis de renta fija y valoración de opciones
Objetivo: realizar análisis de renta fija y valoración de opciones.
- Análisis de flujos de efectivo
- Realizar análisis de valores de renta fija conforme a las normativas de la SIAC
- Realizar la valoración básica de opciones mediante los modelos Black-Scholes, Black y de árbol binomial
Análisis de series temporales financieras
Objetivo: analizar datos de series temporales en los mercados financieros.
- Realizar operaciones matemáticas con los datos
- Transformar y analizar datos
- Análisis técnico
- Representación gráfica y gráficos
Regresión y estimación con datos faltantes
Objetivo: realizar regresión normal multivariante con o sin datos faltantes.
- Realizar regresiones comunes
- Estimar la función de verosimilitud logarítmica y los errores estándar para las pruebas de hipótesis
- Completar los cálculos cuando faltan datos
Indicadores técnicos y gráficos financieros
Objetivo: practicar el uso de métricas de rendimiento y gráficos especializados.
- Medias móviles
- Osciladores, estocásticos, índices e indicadores
- Máxima caída y máxima caída esperada
- Gráficos, incluyendo bandas de Bollinger, gráficos de velas japonesas y medias móviles
Simulación de Monte Carlo de modelos SDE
Objetivo: crear simulaciones y aplicar modelos SDE.
- Movimiento Browniano (BM)
- Movimiento Browniano Geométrico (GBM)
- Elasticidad constante de la varianza (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
Conclusión
Requerimientos
- Conocimiento de álgebra lineal (es decir, operaciones matriciales)
- Conocimiento de estadística básica
- Comprensión de los principios financieros
- Comprensión de los fundamentos de MATLAB
Opciones del curso
- Si desea realizar este curso, pero carece de experiencia en MATLAB (o necesita un repaso), este curso se puede combinar con un curso para principiantes y proporcionarse como: Fundamentos de MATLAB + MATLAB para Finanzas.
- Si desea ajustar los temas cubiertos en este curso (por ejemplo, eliminar, acortar o alargar la cobertura de ciertas características), contáctenos para organizarlo.
Testimonios (2)
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